Resumen de Estimación del tipo de cambio en Colombia comparando modelos econométricos Arimax-Garch y redes neuronales

Leonardo Rojas Rivera

• español

  El presente trabajo de investigación propone comparar modelos econométricos como la combinación de modelos Arimax-Garch contra redes neuronales, con el objetivo de encontrar un mejor predictor de la tasa representativa del mercado en Colombia (trm); los resultados del ejercicio evidencian que con la combinación del modelo Arimax-Garch para la proyección y el análisis de una variable tan volátil, se obtiene una mejor estimación que con la implementación de la redes neuronales.

• English

  The work proposes to compare econometric models such as the combination of Arimax-Garch models against neural networks, with the objective of finding a better predictor of the representative market rate in Colombia (trm), the results of the exercise show that the combination of the Arimax-Garch model for the projection and analysis of such a volatile variable allows obtaining a better estimate than with the implementation of neural networks.