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Nilgün Acar Balaylar, Turan Karımlı, Ahsen Emir Bulut
Este artículo tiene tres objetivos, el primero de los cuales es investigar el impacto de los ingresos no financieros (NNII) en la rentabilidad de los bancos, evaluada tanto por la rentabilidad de los activos (ROA) como por la rentabilidad de los fondos propios (ROE). El segundo es investigar el impacto de los NNII en el riesgo, evaluado por la volatilidad del rendimiento de los activos (SdROA) y la volatilidad del rendimiento de los fondos propios (SdROE). El último es analizar el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la rentabilidad y el riesgo bancarios. Para lograr lo anterior, se utilizó la técnica de panel dinámico, un estimador GMM de dos pasos, con los datos de 25 bancos de depósito que operaron ininterrumpidamente desde 2002 hasta 2021. Los resultados empíricos muestran que el NNII estaba positiva y significativamente correlacionado con el ROA y el ROE. El efecto del NNII sobre el nivel de riesgo parece ser negativo y significativamente relacionado. Además, durante el periodo COVID-19, se determinó que la rentabilidad disminuyó y el riesgo aumentó. Esto demuestra que el NNII es un amortiguador vital durante un choque externo. Por lo tanto, podría decirse que los bancos deberían conceder importancia a la diversificación de los ingresos, y los reguladores del sector deberían fomentar la innovación para crear productos no tradicionales. En la coyuntura adversa creada por el aumento de la intervención pública y la pandemia, en los últimos años se ha animado a los bancos turcos a diversificar más sus actividades en lugar de centrarse únicamente en las actividades tradicionales. La NNII parece asociarse a una mayor rentabilidad y un menor riesgo.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
There are three purposes of this article, the first of which is to investigate the impact of non-interest income (NNII) on the profitability of banks assessed by both return on assets (ROA) and return on equity (ROE). The second one is to investigate the impact of NNII on risk, assessed by the volatility of return on assets (SdROA) and the volatility of return on equity (SdROE). The final one is to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on bank profitability and risk. To achieve the above, the dynamic panel technique, a two-step GMM estimator, was used with the data of 25 deposit banks operating uninterruptedly from 2002 to 2021. The empirical results show that the NNII was positive and significantly correlated with ROA and ROE. The effect of NNII on the risk level appears to be negative and significantly related. In addition, during the COVID-19 period, it was determined that profitability decreased and risk increased. This shows that NNII is a vital shock absorber during an external shock. Therefore, it could be said that banks should attach importance to income diversification, and sector regulators should encourage innovation to create non-traditional products. Under the adverse conjuncture created by increasing public intervention and the pandemic, in recent years, Turkish banks have been encouraged to diversify their activities further rather than focus solely on traditional activities. NNII appears to be associated with higher profitability and lower risk.
Este artigo ten tres obxectivos, o primeiro dos cales é investigar o impacto dos ingresos non financeiros (NNII) na rendibilidade dos bancos, avaliada tanto pola rendibilidade dos activos (ROA) como pola rendibilidade financeira (ROE). O segundo é investigar o impacto dos NNII no risco, avaliado pola volatilidade do rendemento dos activos (SdROA) e a volatilidade da rendibilidade financeira (SdROE). O último é analizar o impacto da pandemia da COVID-19 sobre a rendibilidade e o risco bancarios. Para lograr o anterior, utilizouse a técnica de panel dinámico cun estimador GMM de dous pasos, cos datos de 25 bancos de depósito que operaron ininterrompidamente desde 2002 ata 2021. Os resultados empíricos mostran que o NNII estaba positiva e significativamente correlacionado co ROA e o ROE. O efecto do NNII sobre o nivel de risco parece ser negativo e significativamente relacionado. Ademais, durante o período da COVID-19, determinouse que a rendibilidade diminuíu e o risco aumentou. Isto demostra que o NNII é un amortecedor vital durante un shock externo. Por tanto, podería dicirse que os bancos deberían conceder importancia á diversificación dos ingresos, e os reguladores do sector deberían fomentar a innovación para crear produtos non tradicionais. Na conxuntura adversa creada polo aumento da intervención pública e a pandemia, nos últimos anos animouse aos bancos turcos a diversificar máis as súas actividades en lugar de centrarse unicamente nas actividades tradicionais. A NNII parece asociarse a unha maior rendibilidade e un menor risco.
